6月のCMEビットコイン先物動向、Commitments of Traders(COT)をグラフで見る方法

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CMEビットコイン先物は、6月28日に四半期契約の決済をむかえます。

5月には記録的な取引量を記録しましたが、6月に入ってからは出来高もふるわず17日までの1日の平均取引量は4797程度となっています。また、一番多かった日(6月4日)で12,447の取引量となっており、過去最高の契約数と比較すると37%程度にとどまっています。

Commitments of Tradersから見るビットコイン先物

CMEビットコイン先物については、米商品先物取引委員会(CFTC)が6月11日時点のデータを公開しています。

それによると、レバレッジファンド(Leveraged)はロングポジション2,073に対して、ショートが3,044、また、企業(Other Reportable)もロングが362で、ショートが751となっており、こちらもショートが多くなっています。先週11日以降のビットコイン価格は上昇だったため、この時点でのショートポジション保有はかなり不利と言えます。

一方、機関投資家(Asset Manager)は、ロングのみを359保有、小口投資家(Non Reportable)に関しては、ロングがずっと優勢です。機関投資家に関しては、6月4日の時点でショートを一時保有していましたが、基本的に5月7日以降はロングをメインに保有しています。

CMEが提供するCOTグラフ

CFTCから提供されている「Commitments of Traders(COT)」のレポートでは、上記のような各トレーダーのポジション数などを確認できるますが、文字を使ってグラフを作成しているため、そのままの表示だと情報を把握しづらくなっています。

下記のURLで、CMEがCFTCのデータを加工して見やすくしたグラフを提供しています。また、CFTCは同じファイルを更新してしまうため、過去データを見ることができなくなってしまいますが、CMEの場合、日にちの指定はできませんがある程度の範囲で過去データも見ることができます。

ビットコイン先物のデータは以下の方法でしてすると表示できます。
・グラフ左上にある三角ボタンをクリック
・ASSET CLASSで「Equity Indexes」を選択、PRODUCT FAMILYで「Cryptocurrency Indexes」を選択、PRODUCTで「Bitcoin」を選択。

>>>CMEが提供する「Commitments of Traders」

左側メニューの「Summary」でチャートやテーブル表示を切り替えることができ、「Detail」では、トレーダーのタイプ(機関投資家、レバレッジファンドなど)を選択することができます。CMEのビットコイン先物に関しては、こちらページでCOTのレポートを見るととても便利です。

一方、CBOEのビットコイン先物は、すでにCFTCの資料からもはずされているため詳細はわかりませんが、19日が最後の決済日です。記事執筆時、出来高は152となっています。

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