CBOEとCMEビットコイン先物のポジション数の確認方法

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ビットコイン先物ポジション数確認方法

CBOEとCMEビットコイン先物の出来高はわかりますが、ショートが多いのかロングが多いのかは、各サイトの提供されているデータからはわかりません。
どちらのポジションが多いかを知ることができれば、将来どのように価格が変化するかを予想することができます。

それぞれのポジションの意味は、下記の通りです。

「ショートポジション」をとるということは、将来的に価格が下がることを期待して、下がったら決済して利益を出そうとしている人。
「ロングポジション」をとるということは、将来的に価格が上がることを期待して、上がったら決済して利益を出そうとしている人。

ただし、ビットコインは、ボラティリティ(価格の変動性)が高いので、必ずしも上記の動きを反映するわけではありません。それは、CBOEとCME以外でも、クジラとよばれるような巨額の金額を動かせる人たちがいて、彼らによって、ビットコイン取引が行われているからです。ポジション数を見るのは、あくまでファンドなどの動きみるためのものです。

本題のビットコイン先物ポジション数は、CTFC(米商品先物取引委員会/U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSIONEnsuring)で確認することができます。

データは火曜日からの1週間のデータで、毎週金曜日の午後(日本時間の土曜日5時頃)までにアップデートされます。
最新のデータではなく、3日遅れのデータという部分には注意が必要です。

Market Data & Analysis>Commitments of Tradersページにあります。
ページ中段あたりの「Current Traders in Financial Futures Reports:」に表があるので、Traders in Financial Futures; Futures Onlyの「Long Format」をクリックします。

CFTCでポジション数確認

データはページの下の方にあります。
上がCBOEで、下がCMEのポジション数を表しています。

表の見方は、縦の列には、投資タイプとそれぞれのロング(Long)、ショート(Short)などのポジションが表示されています。

1:ディーラー/中間業者(Dealer Intermediary)
2:資産運用会社/機関投資家(Asset Manager/Institutional)
3:レバレッジドファンド(Leveraged Funds)
4:1~3以外報告義務あり、企業など(Other Reportables)
5:報告義務なし、投資家など(Nonreportable Positions)

横の行には、ポジション数(Positions)や増減や変動率などがあります。

下記の表は、9/25時点のポジション数です。主にレバレッジドファンド、企業、投資家が先物市場に参加しているのが分かります。

ポジション数(Positions)の下の増減数(Changes from)の行を見ると、CBOE、CMEともにレバレッジファンドのロングが減っています。また、CBOEのレバレッジファンドは、ショートポジションをかなり保持しているのが分かります。報告義務ありの企業などは、ショートポジションを決済して減らしています。

一方で、報告義務なしの投資家は、ロングポジションが多いので、価格が上がると期待している人が多いようです。

CBOE,CMEのポジション数
※クリックで画像拡大

毎週、同じファイルが更新されるので、時系列でみたい場合は、個別に数字を保存しておく必要があります。

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