CBOEのビットコイン先物(XBT)を確認するときの3つのポイント

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CBOEビットコイン先物

先物取引は、売買の価格や数量などを約束しておき、将来の満期日(契約期間の最終日)が来た時点で、売買を行う仕組みです。
レバレッジをかけることで数倍の取引を行うこともでき、さらに、通常の値上がりによる利益だけでなく、値下がり時にも利益を得ること(空売り)もできます。

CBOEが世界有数の取引量を誇るデリバティブ取引所であることから、ビットコイン先物取引がビットコイン価格に影響を与えると考えられています。
今回は、CBOEビットコイン先物動向を自分でチェックできるようにするための3つのポイントを紹介します。

ポイント1.CBOEのビットコイン先物の仕様

CBOEのビットコイン先物の基本仕様を把握しておく。
後からでてくる表を確認する時に役に立ちます。
レバレッジ(証拠金を預けて通常の数倍もの取引を行うこと)が可能で、ショート(値段が下がった時に利益を獲得)、ロング(値段が上がった時に利益を獲得)のどちらのポジションもとることができます。

先物シンボル XBT(BTCではなく先物専用のシンボルが付きます。)
契約の種類 週次契約
連続月契約
四半期契約(3月,6月,9月,12月)
満期日 週次契約の場合は、金曜日の2営業日前
連続月契約と四半期契約の場合は、第3金曜日の2営業日前
トレード制限 価格が10%変動したら、2分間の価格制限を行う。
さらに10%(合計20%)変動したら、5分間の価格制限を行う。
価格 GEMINIがオークションで決定するドル建てのビットコイン価格
取引単位 1 BTC

ポイント2.CBOEのビットコイン先物の取引時間

CBOEで取引が可能な時間帯を確認しておく。
下記の時間帯は、CBOEでビットコイン先物が取引できる時間帯を日本時間に変更したもので、ビットコインの価格が大きく変動する可能性がある時間帯です。

サマータイムの場合は、日本が14時間(3月10日くらい~11月4日くらいまで)進んでいる状態なのでシカゴの現地時間+14時間で計算できます。
サマータイム終了後は、日本が15時間進んでいる状態なので、下記の表示の時刻全てに+1時間した状態です。

青色:日本時間でのCBOEの取引時間(日本時間はサマータイムで換算)
灰色:シカゴ時間でのCBOEの取引時間
・日本では日曜休みが1日休場。

曜日 extended regular
7時00分~22時30分
17時00分(日)~8時30分
22時30分~5時15分(火)
8時30分~15時15分
5時30分~22時30分
15時30分(月)~8時30分
22時30分~5時15分(水)
8時30分~15時15分
5時30分~22時30分
15時30分(火)~8時30分
22時30分~5時15分(木)
8時30分~15時15分
5時30分~22時30分
15時30分(水)~8時30分
22時30分~5時15分(金)
8時30分~15時15分
5時30分~22時30分
15時30分(木)~8時30分
22時30分~5時15分(土)
8時30分~15時15分

ポイント3.CBOEのビットコイン先物の満期日

CBOEのビットコイン先物の満期日を確認しておく。
先物取引では、満期日までに反対売買を行って、取引を終えなければいけません。取引を行わなければ、自動的に決済されてしまいます。
そのため、この満期日前で動きがでてくる傾向があります。連続月契約と四半期契約の満期日となる「第3金曜日の2営業日前」には注意が必要です。

いつが満期日なのかは、Cboe XBT Bitcoin Futures Trading Dataにある一覧表で確認できます。

「Expiration」の列が満期日
「GXBT」の行は、現在のGEMINIオークションのドル建てビットコイン価格。
「XBT/8」の列は、各月の先物シンボル(のアルファベットは、各月を表しています(U~Z:9~12月)。

下記の例では、9月先物の満期日は2018/9/19(日本時間では9/20の朝5時頃)です。取引量を見る限り、10月先物に取引が移りつつあります。

CBOEビットコイン先物

ビットコイン先物にはCMEもありますが、満期日が異なるため、現時点ではCBOE単体でも、ビットコインの価格変動の目安にできます。

CBOEビットコイン先物の満期日までの数日間は下降傾向、満期日以降の数日間は上昇傾向になる

と言われていますが、今月末には、CMEビットコイン先物の満期日やCBOEのETF申請結果も控えており、今後の動向に注目です。

CBOEのビットコイン先物の過去のデータをみたい場合
Historical Dataで過去のデータを見ることができます。
選択リストから「XBT-Cboe Bitcoin(USD)Futures」を選択すると、過去のデータが表示されます。
グラフでCBOE先物を見たい場合
CNBC Bitcoin Futures CBOEでみることができます。
※URLパラメータ「symbol=@XBT.1」の最後の数字を変更すると、直近3か月の先物を表示できます(1、2、3に変更可能)。

参考:CBOE契約詳細/Contract Specifications

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